临汾市、运城市、石楼县、交口县。根据查询百度地图信息显示，吕梁市的西南方向有临汾市、运城市、石楼县、交口县四个城市。吕梁市，山西省辖地级市，位于山西省中部西侧，东部紧邻太原市、晋中市，西隔黄河与陕西省相望，南部、北部分别与临汾市、忻州市接壤，总面积2.1万平方千米。