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啥是罚函数

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罚函数法是一种策略,它巧妙地将带有约束的最优化问题转化为解决无约束问题的形式:

罚函数F(x, M),其中M是一个巨大的正数,我们称之为罚因子,它的作用就像是对不符合约束条件的解施加"惩罚".

关键的定理表明,如果对于某个确定的M值,罚函数的最优解x*同时满足有约束优化问题的限制条件,那么x*就直接对应了原问题的最优解.

然而,罚函数法在实践中面临挑战,主要问题是确定合适的罚因子M。太小可能不足以产生明显的惩罚效果,而太大则可能导致因误差积累而产生误判.

为了克服这个难题,我们可以通过一个改进方法来实施。首先,选择一个较小的M,求解F(x, M)的最优解x*。如果x*不满足约束,我们就将M放大(比如乘以10),然后再次求解,直到找到一个满足约束的解为止. 这种迭代过程旨在找到那个既能适应约束又能实现最小化目标的解.