芝加哥不属于任何一个省，它在美国的伊利诺伊州。

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芝加哥是美国的一个重要的城市，它位于美国的中西部，确切地属于伊利诺伊州。芝加哥并不是按照省来划分的行政区域，而是直接隶属于伊利诺伊州。伊利诺伊州是一个联邦州，在美国宪法和法律下拥有相对独立的地位。芝加哥作为伊利诺伊州最大的城市和经济中心，是美国的重要城市和全球的重要交通枢纽之一。其著名的建筑、文化、艺术和制造业闻名于世。总之，芝加哥是位于美国的伊利诺伊州的一个大城市。